Un modelo de comportamiento para el sector bancario en Colombia

Citation data:

Ensayos sobre Política Económica, ISSN: 0120-4483, Vol: 11, Issue: 21, Page: 69-100, No: 21

Publication Year:
1992
Usage 219
Abstract Views 181
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Repository URL:
http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4132
DOI:
10.32468/espe.2102
RePec URLs:
https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v11y1992i21p69-100.html; https://ideas.repec.org/a/col/000107/007561.html
Author(s):
Barajas, Adolfo
Publisher(s):
Centro de Apoyo a la Investigacion Economica; Banco de la República de Colombia
Tags:
Instituciones financieras; Política monetaria; Riesgo bancario; Crédito; Colombia; G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages; N50 - Agriculture, Natural Resources, Environment, and Extractive Industries: General, International, or Comparative; E61 - Policy Objectives; Policy Designs and Consistency; Policy Coordination; Financial institutions; Monetary policy; Banking risk; Credit; Colombia -- Política económica; Bancos -- Financiación -- Colombia; Crédito agrícola -- Colombia; G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas; N50 - Agricultura, recursos naturales, medio natural e industrias extractivas: General, internacional o comparado; E61 - Objetivos de política económica; Diseño y coherencia de las políticas; Coordinación de políticas; BANCOS, SISTEMA FINANCIERO
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Este trabajo aplica un modelo de maximización de ganancias a las características institucionales de los bancos colombianos, específicamente relacionadas con el sistema de crédito dirigido para el sector agropecuario y las cargas cuasifiscales que afectan a estos intermediarios. El modelo primero se desarrolla de manera determinística no estocástica y encuentra determinantes de los márgenes de intermediación y de tasas de interés que provienen de tres fuentes: variables de política, poder de mercado y eficiencia. Luego se incorporan dos tipos de riesgo de no repago de los préstamos bancarios: uno de tipo exógeno ya que no depende de las decisiones de los bancos, y otro endógeno que está directamente relacionado con el nivel de tasa de interés activa escogida. Se encuentra que el primer tipo de riesgo tiende a elevar la tasa de interés de préstamos y por lo tanto el margen de intermediación, mientras que el segundo tiene el efecto contrario al igual que tiende a hacer la tasa activa menos sensible a cambios exógenos.