PRONÓSTICO DEL CRECIMIENTO TRIMESTRAL DE COSTA RICA MEDIANTE MODELOS DE FRECUENCIA MIXTA

Citation data:

Revista de Ciencias Económicas, ISSN: 0252-9521, Vol: 32, Issue: 2, Page: 189-226

Publication Year:
2014
Usage 1106
Abstract Views 663
Full Text Views 443
Repository URL:
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/17267; http://hdl.handle.net/10669/18704
DOI:
10.15517/rce.v32i2.17267
Author(s):
Rodríguez Vargas, Adolfo
Publisher(s):
Universidad de Costa Rica
Tags:
DATOS DE FRECUENCIA MIXTA; MODELOS MIDAS; MODELOS BRIDGE; PRONÓSTICO EN TIEMPO REAL; MIXED -FREQUENCY DATA; MIDAS MODELS; BRIDGE MODELS; NOWCASTING
article description
Se evalúa la utilidad de modelos de frecuencia mixta para pronosticar la tasa de crecimiento trimestral del PIB real de Costa Rica: se estiman modelos bridge y MiDaS con diferentes longitudes de rezago usando información del IMAE y se calculan pronósticos (horizontes de 0-4 trimestres) que se comparan entre sí, con los de modelos ARIMA y con combinaciones de pronósticos. Combinar los pronósticos con mejor ajuste resulta útil especialmente para proyectar en tiempo real, mientras que los MiDaS muestran el mejor desempeño general: al incrementarse el horizonte su precisión disminuye levemente, su porcentaje de acierto de cambios en la tasa de variación del producto permanece estable y varios de ellos son insesgados. Los pronósticos de MiDaS simples con 9 y 12 rezagos resultaron insesgados para todos los horizontes y conjuntos de información evaluados, y son los que mostraron más diferencias significativas en capacidad de pronóstico con todos los demás modelos.