PRONÓSTICO DEL CRECIMIENTO TRIMESTRAL DE COSTA RICA MEDIANTE MODELOS DE FRECUENCIA MIXTA

Citation data:

Revista de Ciencias Económicas, ISSN: 0252-9521, Vol: 32, Issue: 2, Page: 189-226

Publication Year:
2014
Usage 685
Full Text Views 389
Abstract Views 296
Repository URL:
http://hdl.handle.net/10669/18704, https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/17267
DOI:
10.15517/rce.v32i2.17267
Author(s):
Rodríguez Vargas, Adolfo
Publisher(s):
Universidad de Costa Rica
Tags:
DATOS DE FRECUENCIA MIXTA, MODELOS MIDAS, MODELOS BRIDGE, PRONÓSTICO EN TIEMPO REAL, MIXED -FREQUENCY DATA, MIDAS MODELS, BRIDGE MODELS, NOWCASTING
article description
Se evalúa la utilidad de modelos de frecuencia mixta para pronosticar la tasa de crecimiento trimestral del PIB real de Costa Rica: se estiman modelos bridge y MiDaS con diferentes longitudes de rezago usando información del IMAE y se calculan pronósticos (horizontes de 0-4 trimestres) que se comparan entre sí, con los de modelos ARIMA y con combinaciones de pronósticos. Combinar los pronósticos con mejor ajuste resulta útil especialmente para proyectar en tiempo real, mientras que los MiDaS muestran el mejor desempeño general: al incrementarse el horizonte su precisión disminuye levemente, su porcentaje de acierto de cambios en la tasa de variación del producto permanece estable y varios de ellos son insesgados. Los pronósticos de MiDaS simples con 9 y 12 rezagos resultaron insesgados para todos los horizontes y conjuntos de información evaluados, y son los que mostraron más diferencias significativas en capacidad de pronóstico con todos los demás modelos.

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